2022 eddig ideális daytrading környezet
Alapvetően nem vagyok egy daytrader tipus, de nyilvánvaló, hogy az SPX 2022-es mozgása nagyon kedvező a daytrading stratégiáknak. Opciókkal is lehet napon belül kereskedni.
Alapvetően néhány napos, hetes opciós struktúrákat építek, így nem vagyok egy tipikus daytrader. De az nehéz nem észrevenni, hogy a 2022-es év eddigi SPX mozgása ideális terep volt a daytrader-eknek.
SPX intraday mozgások
Az alábbi grafikonon az átlagos napon belüli elmozdulás mértékét látjuk az SPX esetén. 2021-ben átlagosan 1% alatti napon belüli mozgásokat láthattunk, idén viszont az átlag közelít a 2%-hoz. Négy olyan alkalom is volt 2022-ben, amikor -2%-os napból zárásra vagy 0 vagy pozitív eredmény lett.
Ügyfelem daytrading stratégiája
Alapvetően az opció nem egy tipikus daytrading instrumentum, de lehet erre is használni. Ebben az esetben fontos odafigyelni a Bid/Ask szélességére és az adott alaptermék opciós likviditására. Ha a SPY-t szemeli ki valaki napon belüli kereskedésre, azzal nagyon rosszul nem járhat, hiszen a legnagyobb opciós volumennel bíró alaptermék.
Ritkán kötök intraday stratégiát, de ha igen akkor általában a lejárat napján Butterfly stratégiákat használok, többnyire SPY-ra vagy SPX-re.
Alábbiakban megosztom az egyik ügyfelemtől kapott levelet, amiben leírja, hogyan kereskedik SPY opciókkal olykor, 1 perces chart-on. Ez biztosan nem az én világom, de nagyon érdekes, hogy olyan változatos az opciók világa, hogy mindenki másban találja meg magát.
---
Szia Gery,
0 és 1 napos Putokkal kereskedem főként, néha Call-al is, de a Put-ot jobban érzem.
Csak a SPY-t kereskedem és azt elemzem visszamenőlegesen, nagyon részletesen, hogy lássam, hogyan változik az ETF.
1 perces és 5 perces grafikonokat nézek egyszerre, és az egyezéseket figyelem, mert az 1 perces sokszor ad fals jeleket.
De a belépés és a kiszállás jeleit 1 percesen figyelem amit megerősít az 5 perces.
Nagyon szépen működnek a gyertya formációk 1 percesen. Háromszögek, dupla top, dupla aljakat nagyon "szereti" a piac, illetve az 1-1.5 órán át tartó, lassan felépített formációkat mint pl. a váll-fej-váll illetve a dupla váll-fej-dupla váll alakzatok és a tető. Bat-wing is nagy kedvenc, illetve az aznapi pre-market minimum és maximum pontja ellenállás és támasz szintet is kijelöl számomra. Tehát a támaszokat, ellenállásokat is figyelem, valamint az agresszív vételeket és eladásokat is lekereskedem.
Az 1 perces gyertyák mozgását is természetesen figyelem mert számomra mindent elmond arról, hogy milyen a piac aznapi hangulata. Illetve be és kiszállásra is használom, tehát kockázat kezelésre is jó mert "látni", hogy azonnal fordul a piac vagy készül rá és "robbani" fog.
A tőke 1%át kockáztatom kontraktusonként. De mivel általában amikor bekötök utána indul el irányomban a piac így gyorsan pluszban vagyok. Amikor nincs igazam akkor általában beoldalazik a piac mert fals jel volt. Ilyenkor várok max 5-6 percet. Ha nincs irány, vagy látom, hogy ellenem fog menni akkor eladom. Ha gyorsan megy ellenem, azonnal kiszállok, mert hibás döntés volt. És figyelem tovább a piacot. Ha látom, hogy "megnyugodtak a traderek" és van mit tradelni akkor kötök pozit újra.
Eddig ez nagyon jól bevált. Pici a bukó, ha tévedek. Igaz, van amikor végül elindul az irányomba de én már eladtam. Ez oldalazásnál van. Az nekem már reménytrade lenne. Az tilos. 10-20 percet "látok" előre.
0 napos opcióknál simán beleveszek ATM-be (20-30 centtel a srtike fölött) főleg ha éket vagy háromszöget trade-elek, mert szinte azonnal ITM lesz, beindul a felértékelődés és gyors mozgásnál 5-10 perc alatt duplázza az értékét az opció. Persze függ a volától is. :-) De ezzel a módszerrel jobban lehet keresni mindha 3-4 dolláros OTM-et vennék. Olcsóbb az igaz, de "sokat kell mennie" mire ITM lesz és "elkezd" rendesen pénzt hozni. A drágább ATM jobb 0 naposnál.
1 naposnál kicsit más a technika. Jobban függ a volától, hogy hogy kötöm, de 1 naposnál nem kötök ATM-et, csak OTM-et. Általában 2 strike távolságra.
Imádom ezt! :-) Még sokat kell csiszolnom a technikán, sokat kell még visszamenőleg elemeznem, alakzatokat vizsgálnom/tanulnom. :-) Sok van még ebben a stratégiában úgy érzem! :-)
Üdv. Laci
---
Opciós Mesterképző Klub (OMK)
Az OMK-n belül számos alkalommal mutattam be éles számlán, hogyan kereskedek 0 napos Butterfly stratégiákkal. De mint ahogy írtam nem vagyok egy daytrader tipus, viszont a fenti levélből is látható, hogy megtanulva az alap stratégiákat saját személyiségedre tudod formálni az opciós stratégiákat.
Ha szeretnéd bővíteni a kereskedési eszköztárad, az OMK egy jó lehetőség erre.
