Néha túl sok az opció...
Az opciózást nem véletlenül tartják az egyik legösszetettebb kereskedési formának, hisz nagyon sok változós és a megfelelő eszközök nélkül nehézkes tud lenni a stratégia kiválasztása.
2018-ig a fókuszom szinte kizárólag a short strangle alapú iránymentes stratégiára korlátozódott leszűkítve néhány határidős termékre (pl. földgáz, olaj, stb). Ezeknek a stratégiai kialakítása kellőképpen mechanikus volt figyelembe véve a lejáratot és a kiírt lábak valószínűségét. Túl sok időt nem kellett eltölteni a megfelelő stratégia kiválasztásával, néhány perc alatt megvolt.
Az iránymentesen túl...
Mióta viszont a piaci volatilitás miatt ezt a jellegű kereskedési megközelítést mellőzöm, mindennapossá vált az a probléma, hogy "túl sok az opció", azaz sokkal időigényesebbé és melósabbá vált a kívánatos opciós stratégiák felkutatása és összerakása. Alábbiakban látható pl. az SPX néhány lejárata és a Call / Put opciós chain. (nagyításhoz klikk)
Látszik, hogy elég sok az opció és az adat amit figyelni kell. A legtöbb opciós stratégia 2-3-4 lábból áll és olykor több lejáratból is egyszerre, így ezek manuális kombinálása és kiválasztása elképesztően sok időt vehet igénybe ha az ember nem sima short strangle iránymentes stratégiával kíván kereskedni.
Szükségem volt egy eszközre
Az elmúlt néhány évben főként Butterfly, Calendar és Diagonal stratégiákkal kereskedtem és ezeket meg is osztottam az OMK tagokkal. Ezek 2-3 lábból álló összetett opciós stratégiák, amelyek megtalálása manuálisan elég időigényes feladat, így elérkezettnek láttam az időt, hogy belevágjak a saját spread scanner-em fejlesztésébe, mert a piacon nem találtam olyat, ami a számomra legfontosabb információkat nem csak ki tudja szűrni, de még riasztani is tud ha adott piaci együttállás létrejön.
2020-ban kezdtem el fejleszteni az alkalmazást, amit GuruScan névre kereszteltem. A korábbi tanítványaim már előfizethettek rá és a visszajelzések illetve a saját tapasztalataim alapján folyamatosan fejlesztem.
A GuruScan nélkül képtelen lennék ennyiféle együttállást és ideális opciós setup-ot megtalálni. Erre az egyik legjobb példa a gyorsjelentések során előálló volatility skew és risk/reward megtalálása, ami kb. lehetetlen egy TOS, IB vagy Tastyworks segítségével. Az általam követett kb. 150 db részvény esetén folyamatosan tudom monitorozoni a szükséges feltételeket és kapok róla riasztást is ha egy általam létrehozott szűrő új előfordulást talált. A piaci nyitvatartás alatt a GuruScan folyamatosan keresi az alert-jeimnek megfelelő stratégiákat és azonnal szól ha talált valamit. Emellett én magam is pillanatok alatt megtalálom az ideális stratégiát egy adott részvényre ha az rákerült a radaromra.
Íme egy példa a Twitter-re, ami 3 nap múlva fog gyorsjelentést közzétenni. Az alábbi keresővel 1 másodperc alatt kidobta nekem az összes olyan Calendar spread együttállást, amiben magas volatility skew van (közeli lejárat magasabb IV mint a távoli), emellett nem kerül többe, mint 500 dollár, 0-14 nap van hátra benne és a profit min. 500% a kockázatra vetítve.
Látszik, hogy talált nagyon OTM 48-as Call Calendart is 2208%-os profit potenciállal, aminek a deltája csak 10.5, így ennek a valószínűsége csak 10%, de a gyorsjelentés az tudjuk produkálhat érdekes meglepetéseket (ld. közelmúlt FB, PYPL, AMZN, GOOG). Ezeket a spread-eket manuálisan összeválogatni vagy kiszűrni a kereskedési platformokon nagyon időigényes és olykor lehetetlen is, mert pl. egyik sem mutat nekem R/R vagy Skew értékeket. (nagyításhoz klikk)
Ugyanilyen keresést le tudok futtatni az általam követett összes részvényre. Azaz mutasd meg azokat, ahol pl. min 1000%-os R/R van adott időtávon, adott delta távolságban. Ez pláne esélytelen lenne bármelyik kereskedési platformon.
A GuruScan segítségével számtalan módon tudom kombinálni a lejáratok közti differenciákat, strike-okat, stb. Elmondhatatlanul sok időt spórol nekem naponta. Közel 2 éve fejlesztem és még mindig tele vagyok ötletekkel, hogy miket szeretnék még kialakítani.
Az utóbbi időben pl. nagyon hasznos volt a magas volatilitású környezetben optimális credit broken wing Butterfly stratégiák keresgélése, ami szintén elég fáradtságos lett volna manuálisan.
Kinek való a GuruScan?
Ez az eszköz csak annak a kezében ér valamit, aki ért az opciókhoz és tudja, hogy mit nézzen, mit keressen. Ezért is csak a korábbi tanítványaim nevezhettek be rá eddig. Viszont ha még nem kereskedsz, az opciós tanulás során is óriási segítség lehet, mert sokkal könnyebben és gyorsabban át lehet látni a különféle spread-ekben rejlő lehetőségeket, nem kell annyit "szöszmötölni" a TOS-ban az egyedi lábak összepárosításával.
Ha van rá szélesebb körben is érdeklődés, a jövőben szívesen megosztok különféle GuruScan esettanulmányokat pl. azzal kapcsolatban, hogyan szűrök, mit nézek, mire használom, stb.
