Miért beszél mindenki a "mozgó átlagokról"?
Miután megismerkedtem a támasz és ellenállás fogalmával, folytattam utamat tovább a technikai elemzés útvesztőjében. A következő érdekes terület amivel szembe találtam magam a mozgó átlagok.Mivel mindenki ezeket emlegette, úgy éreztem, jobb ha egy kicsit utánajárok a dolgoknak.
Első blikkre azt sem tudtam megtippelni, hogy mégis miről lehet szó és miért olyan fontos ez. Olvasgattam, nézelődtem, tanultam és rájöttem, hogy mi értelme. A népszerűbb mozgóátlagok a 10, 20, 50, 200 napos SMA, EMA. Az első a Simple Moving Average a második az Exponential Moving Average. A második súlyozottan számol, míg az első csak a szimpla matematikai átlagot veszi. Ha kiválasztom például a 20 napos SMA-t, akkor az elmúlt 20 nap záróárainak az átlagát kapom egy vonalon megjelenítve a grafikonon. Ha az 50 SMA-t választom, akkor nyilván az elmúlt 50 napos átlagárnak a vonalát fogom látni.
Első blikkre azt sem tudtam megtippelni, hogy mégis miről lehet szó és miért olyan fontos ez. Olvasgattam, nézelődtem, tanultam és rájöttem, hogy mi értelme. A népszerűbb mozgóátlagok a 10, 20, 50, 200 napos SMA, EMA. Az első a Simple Moving Average a második az Exponential Moving Average. A második súlyozottan számol, míg az első csak a szimpla matematikai átlagot veszi. Ha kiválasztom például a 20 napos SMA-t, akkor az elmúlt 20 nap záróárainak az átlagát kapom egy vonalon megjelenítve a grafikonon. Ha az 50 SMA-t választom, akkor nyilván az elmúlt 50 napos átlagárnak a vonalát fogom látni.
Miben segítenek a mozgó átlagok?
Tudtam követni, hogy az éppen aktuális ár az átlag alatt, vagy fölött van. Sok esetben a nagy befektetési alapkezelők a 200 napos SMA-t követik. Ha azt átlépi felfelé az árfolyam, akkor vesznek, míg ha lefelé, eladnak. Ezért is kiemelten fontos a 200 SMA-t nézni. A rövidtávú tradelésnél a 10, 20 SMA jöhet szóba, mint figyelendő átlag. Eleinte nehezen találtam olyan elemzői felületet, ahol ezt szépen meg tudtam volna jeleníteni. Hosszas kutatómunka eredményeképp megtaláltam a nekem legideálisabb trading platform-ot, amiről nemsokára majd írok, de addig is álljon itt 1-2 minta a mozgóátlagokról és azok átlépéséről.
Alapvetően kétfajta mozgóátlaggal találkoztam:
Látszik a grafikonon az 20, 50, 200 SMA (piros,arany,kék színű vonalak). Észrevehető, ahogy a július végi árfolyam megérintette felülről a 200 SMA-t és azonnal zuhanni kezdett. Itt adtak el a befektetési alapok. A jelenlegi árszint messze van bármelyik SMA-tól, vagyis az átlaghoz képest túladott a papír.
Nagyon jól látszik az ALE mozgásán, hogy miután az árfolyam átütötte a 200 napos SMA-t, erőteljes emelkedésbe kezdett. Látszik a volumenen is az érdeklődés nagysága.
Megtanultam, hogy érdemes ezeket a szinteket figyelgetni, de közvetlenül ez alapján kereskedni nem jó. Arra mindenképp jó, hogy a trend irányát figyeljem vele. Mindig figyeld az alapok pénzének áramlását, mert azzal együtt kell neked is mozognod ahhoz, hogy a megfelelő momentumot elkapd és repítsen a trend:).
Nagyon sok tőzsde iskola tanítja ezek alkalmazását közvetlenül kereskedési döntések meghozatalára. Ez hibás elképzelés. Eleinte - mivel sok helyen írnak erről - én is belefutottam ebbe a hibába. Nagyon de nagyon sok időm ment el azzal, hogy tesztelgettem a különféle mozgóátlag kereszteződéseket és azok vételi jeleit. Sokat buktam is rajta. Hosszú idő alatt tanultam csak meg, hogy ezek a trend megállapítására jó eszközök, de kereskedési döntés tekintetében vételi vagy eladási jelnek használhatatlanok. Hogy mi az, ami használható, arra a történet későbbi szakaszaiban fogok kitérni.
Nagyon sok tőzsde iskola tanítja ezek alkalmazását közvetlenül kereskedési döntések meghozatalára. Ez hibás elképzelés. Eleinte - mivel sok helyen írnak erről - én is belefutottam ebbe a hibába. Nagyon de nagyon sok időm ment el azzal, hogy tesztelgettem a különféle mozgóátlag kereszteződéseket és azok vételi jeleit. Sokat buktam is rajta. Hosszú idő alatt tanultam csak meg, hogy ezek a trend megállapítására jó eszközök, de kereskedési döntés tekintetében vételi vagy eladási jelnek használhatatlanok. Hogy mi az, ami használható, arra a történet későbbi szakaszaiban fogok kitérni.
Tehát még egyszer, nem győzöm eleget hangsúlyozni:
Kizárólag mozgó átlag által generált vételi vagy eladási jelre soha ne kereskedj!
Tanulságok:
- A mozgó átlag a trend figyelésére megfelelő, azonban vételi/eladási jel generálására nem alkalmas.
- A befektetési alapok a 200 SMA körül lépnek akcióba, akár vételi, akár eladási irányba.
