Bárcsak ezt elfogadtam volna már a legelején...

Minden szakmában eljön az a pillanat, amikor rádöbbensz, hogy mennyivel korábban lehettél volna már sikeres, ha bizonyos dolgokat elfogadtál volna már a kezdetekkor...

Nekem is évekbe telt, hogy elfogadjak dolgokat, amelyeknek a nem elfogadása óriási frusztrációt és keserűséget okozott nagyon sokáig. Ezen minden kereskedő átesik, csak nagyon sokan soha nem fogadják el, mert nem ismerik fel a jelenséget.

Az alábbi megközelítést Sólyomi Dávid barátommal beszéltük át nemrég néhány sör társaságában:).

Probabilisztikus vs. determinisztikus rendszerek

Megmagyarázom:)

• Probabilisztikus (P): valószínűségekre, esélyekre épül.
• Determinisztikus (D): előre meghatározott.

Na a trading vajon melyik? Egyértelmű, hogy P.

De ezt nem mindenki ismeri fel. Főleg azoknak nehéz, akik eredetileg D szakmából érkeztek a trading világába. Tipikusan egy D szakma esetén fennáll a következő képlet: input + algoritmus = output. Azaz minden input esetén az adott algoritmus ugyanazt az output-ot generálja. Ez igaz minden olyan szakmára, ami természettudományokra épül. Ilyen világban élnek a mérnökök, fizikusok, informatikusok, stb. Egy előre megírt függvény, adott input-ra mindig ugyanazt az output-ot fogja generálni, tehát két paraméter segítségével biztosan (előre meghatározott) módon megállapítható lesz a kimenet.

Ha a D világból érkezel a tradingbe, akkor nagyon sok fejtörést fog okozni annak elfogadása, hogy ami tegnap működött, az ma lehet, hogy nem fog. A trading valószínűségekre épül és nem előre meghatározott. Ha rendelkezel egy alapvetően sikeres kereskedési stratégiával az nem jelenti azt, hogy minden helyzetben fog működni. Csak annyit jelent, hogy az esetek nagy részében működik.

Egy D rendszer minden esetben ugyanazt az eredményt fogja adni, ha az input és az eljárás nem változott.

Kinek könnyebb?

Azt gondolom, hogy azoknak könnyebb a trading kihívásokkal megbirkóznia, akik eleve P szakmákból érkeznek. Véleményem szerint ilyen a legtöbb társadalomtudományi terület, ahol emberekkel foglalkoznak. Egy orvos sem lehet biztos abban, hogy adott módszer egyik betegnél működik, másiknál nem. Ugyanez igaz a közgazdászokra, pszichológusokra. Egyszer működik, másszor nem.

Nekik sokkal könnyebb elfogadni a tradingben rejlő bizonytalanságokat, mert eleve nem "egzakt" és determinisztikus rendszerekkel dolgoznak.

Informatikusként miért nehezebb?

Régebben írtam egy cikket arról, hogy miért segít az IT véna megtanulni az opciózást. Emellett viszont maga az IT megközelítés sokban hátráltatott is engem, mert egzakt dolgokat vártam a kereskedéstől. Informatikusként, ha beállítottunk egy portot a tűzfalon vagy létrehoztunk egy incidens kezelési szabályt az IPS-ben az mindig, minden esetben úgy működött, ahogy kellett. Azaz A tevékenység eredménye mindig B volt. Na ez a trading-ről abszolút nem mondható el. Ezt kezdetben fel sem ismertem és ez nagyon sok érzelmi mélypontot okozott. D világból érkeztem és D módszerekkel akartam a P világban eligazodni. Eltartott egy ideig, míg erre rájöttem és sikeresen át tudtam alakítani.

"Gery, mit rontottam el?"

Nemrég kaptam egy ügyfél levelet, amiben a kérdező elég hosszan ecsetelte adott kereskedését és azt kérdezte tőlem, hogy mit rontott el, hogy végül a szabályokat betartva mégis a trade veszteséggel zárult. Sajnos csak annyit tudtam neki válaszolni, hogy "semmit". Persze ezt azért bővebben is kifejtettem.

Alapvetően semmit nem rontott el, mindent a stratégia szerint hajtott végre. Egyszerűen olyan piaci helyzet jött létre, amiben veszteség keletkezett, de nem az ő hibája miatt.

Azt kell megértenie az illetőnek is, hogy nem szabad egy trade után ítélni. Egy kereskedési stratégia nem attól profitábilis, hogy minden egyes pozíciója profitos. Egy stratégiát min. 100 trade után érdemes kiértékelni. Ha a végeredmény pozitív, akkor nem számít, hogy időközben voltak veszteséges ügyletek. Ez nagyon szokatlan egy D világból érkezőnek, ahol egy algoritmus mindig ugyanazt az eredményt adja.

Átláthatatlanul összetett

A trading és a pénzügyi világ gyakorlatilag átláthatatlanul összetett, így a bemenő paraméterek összetettségét és számosságát képtelenség korlátozni vagy előre megjósolni. Egy D világban általában jóval kevesebb a környezeti változó, így sokkal könnyebb az eredményt előre meghatározottnak tekinteni. Annyira sok hatás és visszahatás érheti a pénzügyi piacokat egyik percről a másikra, hogy nem létezik "tuti" stratégia. Ezért kell megtanulni valószínűségekben gondolkodni.

A determinisztikus gondolkodást mindenkinek félre kell tennie, aki sikeres akar lenni akár kereskedőként, akár befektetőként.